Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические аспекты построения моделей ARCH и GARCH, уделено внимание рассмотрению таких показателей, как куртозис и коэффициент эксцесса. При сравнении моделей ARCH и GARCH используются информационные критерии Акаике, Шварца, Ханнан-Куина и лучшей моделью будет та, которая имеет минимальные значения этих показателей. Для анализа объема добычи сырой нефти в Ставропольском крае сначала построен график временного ряда и коррелограммы ACF и PACF, в которых обнаруживается процесс случайного блуждания. ACF плавно убывает, стремясь к нулю с 12-го временного периода, а PACF – конечная, с обрывом после 1 периода. Оценены параметры изменения стоимости добычи сырой нефти для моделей ARCH (1) и GARCH (1,1). Коррелограмма квадратов остатковэтих моделей показала, что остатки не коррелированы. Проведено сравнение результатов куртозиса, рассчитанного программой GRETL для модели GARCH (1,1) и теоретического куртозиса, рассчитанного по формуле. Сделал вывод, что модель ARCH(1) является наиболее подходящей для оценивания данного временного ряда, так как значения критериев AIC, SIK, HQIC у данной модели меньше, чем у модели GARCH (1,1).
Ключевые слова: временной ряд, ARCH- и GARCH-модели, математическое ожидание, дисперсия, куртозис, коррелограмма