Аннотация: в статье рассматривается стресс-тестирование, как инструмент управления банковскими рисками в аспекте оценки подверженности риску, а также как инструмент надзора, антикризисной и пруденциальной политики. Дано описание типологии микропруденциального и макропруденциального стресс-тестирования, приведены их особенности. Оцениваются преимущества и недостатки применения метода стресс-тестирования как для коммерческих банков, так и для регулятора. Выделены четыре ключевых элемента стресс-тестирования, которые присутствуют вне зависимости от микро или макро уровня. Рассмотрена возможность использования как однофакторных, так и многофакторных стресс-тестов. Затронут вопрос публичности результатов стресс-тестирования. Стресс-тестирование имеет решающее значение для сохранения финансовой стабильности, но для того, чтобы оно было полезным, оно не только должно иметь глобальную направленность, но и привлекать финансовые органы, руководителей банков и академические круги к разработке строгих сценариев использования столь перспективного метода управления рисками.
Основные выводы могут быть использованы в разработке системы управления рисками, в части внедрения современных инструментариев по оценке различных факторов риска, а также при осуществлении регулирования на микро и макро уровнях финансовой системы страны.
Ключевые слова: стресс-тестирование; банк; управление рисками; системный риск; финансовая стабильность; оценка рисков; пруденциальное регулирование